# 策略说明 ## 创建策略项目 创建策略项目可以直接使用模板，也可以全部手动创建 ### 直接使用模板 ``` git clone https://git.qtrade.icu/coin-quant/strategy cd strategy # 添加自定义策略 ``` ### 手动创建项目 ``` mkdir strategy cd strategy go mod init strategy # 复制 helper.go，并且修改package cp $SRC/pkg/helper/helper.go ./define.go # 创建新的策略 touch demo.go ``` ## 策略 没一个策略，都是一个go的struct，这个struct一般长这个样子: ``` package strategy import ( . "https://git.qtrade.icu/coin-quant/trademodel" ) type Demo struct { engine Engine // 这个是和引擎交互用的 position float64 //仓位 strParam string intParam int floatParam float64 } // 这个是策略的创建函数，必须是下面这种格式： func New{struct}() *{struct} func NewDemo() *Demo { return new(Demo) } // 这个函数提供策略需要的参数列表，供trade引擎调用 // trade 可以通过在命令行直接输入参数的方式，来传递参数 func (d *Demo) Param() []Param { return []Param{ // 这个函数有 5个参数: // 1. 这个Param的key // 2. 这个Param的中文简称 // 3. 这个Param的具体解释 // 4. 这个Param的默认值 // 5. 这个Param对应的变量的的指针 StringParam("str", "字符串参数", "只是一个简单的参数", "15m", &d.strParam), IntParam("intparam", "数字参数", "一个简单的数字参数 ", 12, &d.intParam), FloatParam("floatparam", "浮点参数", "简单的浮点参数", 1, &d.floatParam), } } // 这个函数是在策略初始化的时候调用的 // engine就是trade引擎的接口 // params是传入的参数信息 func (d *Demo) Init(engine Engine, params ParamData) { // 这里 d.strParam,d.intParam,d.floatParam已经自动解析了，无需再次解析 d.engine = engine // 合并K线，第一个参数是原始K线级别，第二个参数是目标级别，第三个参数是K线合并完成后的回调函数 engine.Merge("1m", "30m", d.OnCandle30m) // 合并K线，第一个参数是原始K线级别，第二个参数是目标级别，第三个参数是K线合并完成后的回调函数 engine.Merge("1m", "1h", d.OnCandle1h) } // 1m K线回调函数 // 在回测中,candle.ID是数据库中的ID // 在实盘中 candle.ID=-1表示是历史数据,非-1表示正常的实时K线 func (d *Demo) OnCandle(candle *Candle) { } // 仓位同步函数， pos 表示仓位， 正数表示多仓，负数表示空仓，price是开仓的价格 func (d *Demo) OnPosition(pos, price float64) { d.position = pos } // 自己的订单成交时候的回调函数 func (d *Demo) OnTrade(trade *Trade) { } // 交易所中实时的成交信息 func (d *Demo) OnTradeMarket(trade *Trade) { } // 交易所中实时推送的深度信息，根据交易所限制不同，深度信息也不同 func (d *Demo) OnDepth(depth *Depth) { } // Init函数中定义的 30m K线回调函数 // 在回测中,candle.ID是数据库中的ID // 在实盘中 candle.ID=-1表示是历史数据,非-1表示正常的实时K线 func (d *Demo) OnCandle30m(candle *Candle) { } // Init函数中定义的 1h K线回调函数 // 在回测中,candle.ID是数据库中的ID // 在实盘中 candle.ID=-1表示是历史数据,非-1表示正常的实时K线 func (d *Demo) OnCandle1h(candle *Candle) { // 自定义判断逻辑 //... // 可以在策略启动后的任何地方调用交易函数 // OpenLong,CloseLong,OpenShort,CloseShort,StopLong,StopShort... d.engine.OpenLong(candle.Close, 1) } ``` ## Engine说明 Engine的定义如下: ``` const ( // 策略运行中 StatusRunning = 0 // 策略成功 StatusSuccess = 1 // 策略失败 StatusFail = -1 ) type Engine interface { // 开多，返回order id OpenLong(price, amount float64) string // 平多，返回order id CloseLong(price, amount float64) string // 开空，返回order id OpenShort(price, amount float64) string // 平空，返回order id CloseShort(price, amount float64) string // 发送 多单止损 订单，返回order id StopLong(price, amount float64) string // 发送 空单止损 订单，返回order id StopShort(price, amount float64) string // 取消某个订单，参数是order id CancelOrder(string) // 取消所有订单 CancelAllOrder() // 执行订单，一般调用上面的就可以了，不用调用这个 DoOrder(typ trademodel.TradeType, price, amount float64) string // 添加指标，指标具体文档在下面 AddIndicator(name string, params ...int) (ind indicator.CommonIndicator) // 获取当前的仓位 Position() (pos, price float64) // 获取当前的余额 Balance() float64 // 日志 Log(v ...interface{}) // 添加新的订阅事件，当前无需调用 Watch(watchType string) // 发送消息通知，需要添加消息类型的processer才会生效 SendNotify(title, content, contentType string) // 合并K线，src是原始级别，这里固定是1m,dst是目标级别，fn是回调函数 Merge(src, dst string, fn common.CandleFn) // 设置余额，仅在回测时有用 SetBalance(balance float64) // 更新状态，一般无需调用，状态说明见上面的定义 UpdateStatus(status int, msg string) } ``` ## 指标说明 trade内置了一些常见的指标，代码详见 [indicator](https://git.qtrade.icu/coin-quant/indicator) | 名称 | 说明 | 参数 | 例子 | |----------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | EMA | 只有一个参数表示是一根EMA | 数字 | AddIndicator("EMA", 9) 长度为9的EMA | | EMA | 两个参数表示EMA交叉指标 | 两个数字：快线、慢线 | AddIndicator("EMA", 9, 26) 长度为9的EMA和长度为26的EMA | | MACD | 标准的MACD | 三个数字:快线、慢线、dea | AddIndicator("macd",12,26,9) | | SMAMACD | 使用SMA代替EMA计算的MACD | 三个数字:快线、慢线、dea | AddIndicator("macd",12,26,9) | | SMA | 只有一个参数表示一根SMA | 数字 | AddIndicator("SMA", 9) 长度为9的SMA | | SMA | 两个参数表示SMA交叉指标 | 两个数字：快线、慢线 | AddIndicator("SMA", 9, 26) 长度为9的SMA和长度为26的SMA | | SSMA | 只有一个参数表示一根SSMA | 数字 | AddIndicator("SSMA", 9) 长度为9的SSMA | | SSMA | 两个参数表示SSMA交叉指标 | 两个数字：快线、慢线 | AddIndicator("SSMA", 9, 26) 长度为9的SSMA和长度为26的SSMA | | STOCHRSI | 随机相对强弱指数 | 4个参数：STOCH窗口长度、RSI窗口长度、平滑k、平滑d | AddIndicator("STOCHRSI", 14,14,3,3) | | RSI | 只有一个参数表示一根RSI | 数字 | AddIndicator("RSI", 9)表示一根长度是9的RSI | | RSI | 两个参数表示RSI交叉指标 | 两个数字:快线、慢线 | AddIndicator("RSI", 9, 26)长度为9的RSI和长度为26的RSI | | BOLL | BOLL指标 | 两个参数：长度、多元 | AddIndicator("BOLL", 20,2） | ### 返回值 CommonIndicator 说明 1. 如果是单根指标线，Result()返回当前的值，如果是两个指标线，则返回的是快线的当前值 2. Indicator() 返回一个map 针对有两根线的 EMA/SMA/SSMA/RSI ``` result: 同Result()的值 fast: 快线的值 slow: 慢线的值 crossUp: 1 表示金叉， 0表示没有金叉 crossDown: 1 表示死叉， 0 表示没有死叉 ``` boll指标 ``` result: 同Result()的值,表示中间的均线的值 top: 上边线的值 bottom: 下边线的值 ``` MACD/SMAMACD/STOCHRSI用这种方法只能获取到Result的值，建议直接使用 NewMACD/NewMACDWithSMA/NewSTOCHRSI方法