xmaker: add TradeVolumeWindowSignal
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102
pkg/strategy/xmaker/signal_trade.go
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102
pkg/strategy/xmaker/signal_trade.go
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@ -0,0 +1,102 @@
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package xmaker
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import (
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"context"
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"time"
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"github.com/prometheus/client_golang/prometheus"
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"github.com/c9s/bbgo/pkg/bbgo"
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"github.com/c9s/bbgo/pkg/fixedpoint"
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"github.com/c9s/bbgo/pkg/types"
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)
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var tradeVolumeWindowSignalMetrics = prometheus.NewGaugeVec(
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prometheus.GaugeOpts{
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Name: "xmaker_trade_volume_window_signal",
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Help: "",
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}, []string{"symbol"})
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func init() {
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prometheus.MustRegister(tradeVolumeWindowSignalMetrics)
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}
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type TradeVolumeWindowSignal struct {
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Threshold fixedpoint.Value `json:"threshold"`
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Window types.Duration `json:"window"`
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trades []types.Trade
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symbol string
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}
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func (s *TradeVolumeWindowSignal) handleTrade(trade types.Trade) {
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s.trades = append(s.trades, trade)
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}
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func (s *TradeVolumeWindowSignal) Bind(ctx context.Context, session *bbgo.ExchangeSession, symbol string) error {
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s.symbol = symbol
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if s.Window == 0 {
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s.Window = types.Duration(time.Minute)
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}
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if s.Threshold.IsZero() {
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s.Threshold = fixedpoint.NewFromFloat(0.7)
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}
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session.MarketDataStream.OnMarketTrade(s.handleTrade)
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return nil
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}
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func (s *TradeVolumeWindowSignal) filterTrades(now time.Time) []types.Trade {
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startTime := now.Add(-time.Duration(s.Window))
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startIdx := 0
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for idx, td := range s.trades {
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// skip trades before the start time
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if td.Time.Before(startTime) {
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continue
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}
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startIdx = idx
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break
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}
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s.trades = s.trades[startIdx:]
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return s.trades
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}
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func (s *TradeVolumeWindowSignal) calculateTradeVolume(trades []types.Trade) (buyVolume, sellVolume float64) {
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for _, td := range trades {
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if td.IsBuyer {
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buyVolume += td.Quantity.Float64()
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} else {
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sellVolume += td.Quantity.Float64()
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}
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}
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return buyVolume, sellVolume
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}
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func (s *TradeVolumeWindowSignal) CalculateSignal(ctx context.Context) (float64, error) {
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now := time.Now()
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trades := s.filterTrades(now)
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buyVolume, sellVolume := s.calculateTradeVolume(trades)
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totalVolume := buyVolume + sellVolume
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threshold := s.Threshold.Float64()
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buyRatio := buyVolume / totalVolume
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sellRatio := sellVolume / totalVolume
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sig := 0.0
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if buyRatio > threshold {
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sig = (buyRatio - threshold) / 2.0
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} else if sellRatio > threshold {
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sig = -(sellRatio - threshold) / 2.0
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}
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log.Infof("[TradeVolumeWindowSignal] sig: %f buy/sell = %f/%f", sig, buyVolume, sellVolume)
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tradeVolumeWindowSignalMetrics.WithLabelValues(s.symbol).Set(sig)
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return sig, nil
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}
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55
pkg/strategy/xmaker/signal_trade_test.go
Normal file
55
pkg/strategy/xmaker/signal_trade_test.go
Normal file
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@ -0,0 +1,55 @@
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package xmaker
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import (
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"context"
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"testing"
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"time"
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"github.com/stretchr/testify/assert"
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"github.com/c9s/bbgo/pkg/fixedpoint"
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"github.com/c9s/bbgo/pkg/types"
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. "github.com/c9s/bbgo/pkg/testing/testhelper"
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)
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var tradeId = 0
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func Trade(symbol string, side types.SideType, price, quantity fixedpoint.Value, t time.Time) types.Trade {
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tradeId++
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return types.Trade{
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ID: uint64(tradeId),
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Symbol: symbol,
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Side: side,
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Price: price,
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IsBuyer: side == types.SideTypeBuy,
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Quantity: quantity,
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Time: types.Time(t),
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}
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}
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func TestMarketTradeWindowSignal(t *testing.T) {
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now := time.Now()
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symbol := "BTCUSDT"
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sig := &TradeVolumeWindowSignal{
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symbol: symbol,
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Threshold: fixedpoint.NewFromFloat(0.65),
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Window: types.Duration(time.Minute),
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}
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sig.trades = []types.Trade{
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Trade(symbol, types.SideTypeBuy, Number(18000.0), Number(1.0), now.Add(-2*time.Minute)),
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|
Trade(symbol, types.SideTypeSell, Number(18000.0), Number(0.5), now.Add(-2*time.Second)),
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||||||
|
Trade(symbol, types.SideTypeBuy, Number(18000.0), Number(1.0), now.Add(-1*time.Second)),
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}
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ctx := context.Background()
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sigNum, err := sig.CalculateSignal(ctx)
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if assert.NoError(t, err) {
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// buy ratio: 1/1.5 = 0.6666666666666666
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// sell ratio: 0.5/1.5 = 0.3333333333333333
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assert.InDelta(t, 0.0083333, sigNum, 0.0001)
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}
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assert.Len(t, sig.trades, 2)
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}
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@ -65,6 +65,7 @@ type SignalConfig struct {
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BollingerBandTrendSignal *BollingerBandTrendSignal `json:"bollingerBandTrend,omitempty"`
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BollingerBandTrendSignal *BollingerBandTrendSignal `json:"bollingerBandTrend,omitempty"`
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||||||
OrderBookBestPriceSignal *OrderBookBestPriceVolumeSignal `json:"orderBookBestPrice,omitempty"`
|
OrderBookBestPriceSignal *OrderBookBestPriceVolumeSignal `json:"orderBookBestPrice,omitempty"`
|
||||||
KLineShapeSignal *KLineShapeSignal `json:"klineShape,omitempty"`
|
KLineShapeSignal *KLineShapeSignal `json:"klineShape,omitempty"`
|
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TradeVolumeWindowSignal *TradeVolumeWindowSignal `json:"tradeVolumeWindow,omitempty"`
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}
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}
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func init() {
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func init() {
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@ -205,7 +206,14 @@ func (s *Strategy) CrossSubscribe(sessions map[string]*bbgo.ExchangeSession) {
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if !ok {
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if !ok {
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panic(fmt.Errorf("maker session %s is not defined", s.MakerExchange))
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panic(fmt.Errorf("maker session %s is not defined", s.MakerExchange))
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}
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}
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makerSession.Subscribe(types.KLineChannel, s.Symbol, types.SubscribeOptions{Interval: "1m"})
|
makerSession.Subscribe(types.KLineChannel, s.Symbol, types.SubscribeOptions{Interval: "1m"})
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for _, sig := range s.SignalConfigList {
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if sig.TradeVolumeWindowSignal != nil {
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sourceSession.Subscribe(types.MarketTradeChannel, s.Symbol, types.SubscribeOptions{})
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}
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}
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}
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}
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func aggregatePrice(pvs types.PriceVolumeSlice, requiredQuantity fixedpoint.Value) (price fixedpoint.Value) {
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func aggregatePrice(pvs types.PriceVolumeSlice, requiredQuantity fixedpoint.Value) (price fixedpoint.Value) {
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@ -363,42 +371,33 @@ func (s *Strategy) calculateSignal(ctx context.Context) (float64, error) {
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sum := 0.0
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sum := 0.0
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voters := 0.0
|
voters := 0.0
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for _, signal := range s.SignalConfigList {
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for _, signal := range s.SignalConfigList {
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var sig float64
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var err error
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if signal.OrderBookBestPriceSignal != nil {
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if signal.OrderBookBestPriceSignal != nil {
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sig, err := signal.OrderBookBestPriceSignal.CalculateSignal(ctx)
|
sig, err = signal.OrderBookBestPriceSignal.CalculateSignal(ctx)
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if err != nil {
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return 0, err
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}
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if sig == 0.0 {
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continue
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}
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if signal.Weight > 0.0 {
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sum += sig * signal.Weight
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voters += signal.Weight
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} else {
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sum += sig
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voters++
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}
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} else if signal.BollingerBandTrendSignal != nil {
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} else if signal.BollingerBandTrendSignal != nil {
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sig, err := signal.BollingerBandTrendSignal.CalculateSignal(ctx)
|
sig, err = signal.BollingerBandTrendSignal.CalculateSignal(ctx)
|
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if err != nil {
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} else if signal.TradeVolumeWindowSignal != nil {
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return 0, err
|
sig, err = signal.TradeVolumeWindowSignal.CalculateSignal(ctx)
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}
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if sig == 0.0 {
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continue
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}
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if signal.Weight > 0.0 {
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sum += sig * signal.Weight
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voters += signal.Weight
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} else {
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sum += sig
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voters++
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}
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}
|
}
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if err != nil {
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return 0, err
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} else if sig == 0.0 {
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|
continue
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|
}
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|
if signal.Weight > 0.0 {
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||||||
|
sum += sig * signal.Weight
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|
voters += signal.Weight
|
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|
} else {
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sum += sig
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|
voters++
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|
}
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|
}
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if sum == 0.0 {
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return 0.0, nil
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}
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}
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return sum / voters, nil
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return sum / voters, nil
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@ -13,6 +13,13 @@ type PriceVolume struct {
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Price, Volume fixedpoint.Value
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Price, Volume fixedpoint.Value
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}
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}
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func NewPriceVolume(p, v fixedpoint.Value) PriceVolume {
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return PriceVolume{
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Price: p,
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Volume: v,
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}
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}
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func (p PriceVolume) InQuote() fixedpoint.Value {
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func (p PriceVolume) InQuote() fixedpoint.Value {
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return p.Price.Mul(p.Volume)
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return p.Price.Mul(p.Volume)
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}
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}
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