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https://github.com/c9s/bbgo.git
synced 2024-09-20 08:11:08 +00:00
feature: use drift indicator to create basic strategy for study
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5bb1722007
commit
0ae6b6736c
38
config/drift.yaml
Normal file
38
config/drift.yaml
Normal file
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@ -0,0 +1,38 @@
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sessions:
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binance:
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exchange: binance
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futures: true
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envVarPrefix: binance
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heikinAshi: false
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exchangeStrategies:
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- on: binance
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drift:
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symbol: ETHUSDT
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# kline interval for indicators
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interval: 15m
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sync:
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userDataStream:
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trades: true
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filledOrders: true
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sessions:
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- binance
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symbols:
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- ETHUSDT
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backtest:
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startTime: "2022-04-01"
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endTime: "2022-06-18"
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symbols:
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- ETHUSDT
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sessions: [binance]
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accounts:
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binance:
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#makerFeeRate: 0
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#takerFeeRate: 15
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balances:
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ETH: 10.0
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USDT: 5000.0
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@ -33,4 +33,5 @@ import (
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_ "github.com/c9s/bbgo/pkg/strategy/xmaker"
|
_ "github.com/c9s/bbgo/pkg/strategy/xmaker"
|
||||||
_ "github.com/c9s/bbgo/pkg/strategy/xnav"
|
_ "github.com/c9s/bbgo/pkg/strategy/xnav"
|
||||||
_ "github.com/c9s/bbgo/pkg/strategy/xpuremaker"
|
_ "github.com/c9s/bbgo/pkg/strategy/xpuremaker"
|
||||||
|
_ "github.com/c9s/bbgo/pkg/strategy/drift"
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)
|
)
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||||||
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231
pkg/strategy/drift/strategy.go
Normal file
231
pkg/strategy/drift/strategy.go
Normal file
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@ -0,0 +1,231 @@
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package drift
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import (
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"context"
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"fmt"
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"os"
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"sync"
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"github.com/sirupsen/logrus"
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"github.com/c9s/bbgo/pkg/bbgo"
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"github.com/c9s/bbgo/pkg/fixedpoint"
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"github.com/c9s/bbgo/pkg/indicator"
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"github.com/c9s/bbgo/pkg/types"
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"github.com/c9s/bbgo/pkg/util"
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)
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const ID = "drift"
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var log = logrus.WithField("strategy", ID)
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func init() {
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bbgo.RegisterStrategy(ID, &Strategy{})
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}
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type Strategy struct {
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Symbol string `json:"symbol"`
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bbgo.StrategyController
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types.Market
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types.IntervalWindow
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*bbgo.Graceful
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*bbgo.Environment
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*types.Position
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*types.ProfitStats
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*types.TradeStats
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drift types.UpdatableSeriesExtend
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|
atr *indicator.ATR
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midPrice fixedpoint.Value
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lock sync.RWMutex
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Session *bbgo.ExchangeSession
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|
*bbgo.GeneralOrderExecutor
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}
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func (s *Strategy) ID() string {
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return ID
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}
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func (s *Strategy) InstanceID() string {
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return fmt.Sprintf("%s:%s", ID, s.Symbol)
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}
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||||||
|
func (s *Strategy) Subscribe(session *bbgo.ExchangeSession) {
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session.Subscribe(types.KLineChannel, s.Symbol, types.SubscribeOptions{
|
||||||
|
Interval: s.Interval,
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||||||
|
})
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||||||
|
session.Subscribe(types.KLineChannel, s.Symbol, types.SubscribeOptions{
|
||||||
|
Interval: types.Interval1m,
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||||||
|
})
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||||||
|
|
||||||
|
if !bbgo.IsBackTesting {
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|
session.Subscribe(types.MarketTradeChannel, s.Symbol, types.SubscribeOptions{})
|
||||||
|
}
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||||||
|
}
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|
var Three fixedpoint.Value = fixedpoint.NewFromInt(3)
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func (s *Strategy) GetLastPrice() (lastPrice fixedpoint.Value) {
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var ok bool
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if s.Environment.IsBackTesting() {
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lastPrice, ok = s.Session.LastPrice(s.Symbol)
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if !ok {
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log.Error("cannot get lastprice")
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return lastPrice
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}
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} else {
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|
s.lock.RLock()
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||||||
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if s.midPrice.IsZero() {
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||||||
|
lastPrice, ok = s.Session.LastPrice(s.Symbol)
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||||||
|
if !ok {
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||||||
|
log.Error("cannot get lastprice")
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||||||
|
return lastPrice
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}
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||||||
|
} else {
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|
lastPrice = s.midPrice
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|
}
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s.lock.RUnlock()
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}
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return lastPrice
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}
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func (s *Strategy) Run(ctx context.Context, orderExecutor bbgo.OrderExecutor, session *bbgo.ExchangeSession) error {
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instanceID := s.InstanceID()
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if s.Position == nil {
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s.Position = types.NewPositionFromMarket(s.Market)
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||||||
|
}
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|
if s.ProfitStats == nil {
|
||||||
|
s.ProfitStats = types.NewProfitStats(s.Market)
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|
}
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|
|
||||||
|
if s.TradeStats == nil {
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||||||
|
s.TradeStats = &types.TradeStats{}
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|
}
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// StrategyController
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s.Status = types.StrategyStatusRunning
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|
s.OnSuspend(func() {
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||||||
|
_ = s.GeneralOrderExecutor.GracefulCancel(ctx)
|
||||||
|
})
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||||||
|
|
||||||
|
s.OnEmergencyStop(func() {
|
||||||
|
_ = s.GeneralOrderExecutor.GracefulCancel(ctx)
|
||||||
|
_ = s.GeneralOrderExecutor.ClosePosition(ctx, fixedpoint.One)
|
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|
})
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|
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|
s.Session = session
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|
s.GeneralOrderExecutor = bbgo.NewGeneralOrderExecutor(session, s.Symbol, ID, instanceID, s.Position)
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|
s.GeneralOrderExecutor.BindEnvironment(s.Environment)
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||||||
|
s.GeneralOrderExecutor.BindProfitStats(s.ProfitStats)
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||||||
|
s.GeneralOrderExecutor.BindTradeStats(s.TradeStats)
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||||||
|
s.GeneralOrderExecutor.TradeCollector().OnPositionUpdate(func(position *types.Position) {
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|
bbgo.Sync(s)
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|
})
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|
s.GeneralOrderExecutor.Bind()
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store, _ := session.MarketDataStore(s.Symbol)
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|
s.drift = &indicator.Drift{IntervalWindow: types.IntervalWindow{Interval: s.Interval, Window: 3}}
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|
s.atr = &indicator.ATR{IntervalWindow: types.IntervalWindow{Interval: s.Interval, Window: 34}}
|
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|
s.atr.Bind(store)
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||||||
|
klines, ok := store.KLinesOfInterval(s.Interval)
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|
if !ok {
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|
log.Errorf("klines not exists")
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|
return nil
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}
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for _, kline := range *klines {
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|
s.drift.Update(kline.High.Add(kline.Low).Add(kline.Close).Div(Three).Float64())
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||||||
|
s.atr.Update(kline.High.Float64(), kline.Low.Float64(), kline.Close.Float64())
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|
}
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|
session.MarketDataStream.OnBookTickerUpdate(func(ticker types.BookTicker) {
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if s.Environment.IsBackTesting() {
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return
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}
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bestBid := ticker.Buy
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bestAsk := ticker.Sell
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if util.TryLock(&s.lock) {
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if !bestAsk.IsZero() && !bestBid.IsZero() {
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|
s.midPrice = bestAsk.Add(bestBid).Div(types.Two)
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|
} else if !bestAsk.IsZero() {
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|
s.midPrice = bestAsk
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|
} else {
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|
s.midPrice = bestBid
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}
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|
s.lock.Unlock()
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|
}
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|
})
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|
session.MarketDataStream.OnKLineClosed(func(kline types.KLine) {
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|
if s.Status != types.StrategyStatusRunning {
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|
return
|
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|
}
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||||||
|
if kline.Symbol != s.Symbol || kline.Interval != s.Interval {
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||||||
|
return
|
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|
}
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||||||
|
hlc3 := kline.High.Add(kline.Low).Add(kline.Close).Div(Three)
|
||||||
|
s.drift.Update(hlc3.Float64())
|
||||||
|
baseBalance, ok := s.Session.GetAccount().Balance(s.Market.BaseCurrency)
|
||||||
|
if !ok {
|
||||||
|
log.Errorf("unable to get baseBalance")
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||||||
|
return
|
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|
}
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||||||
|
quoteBalance, ok := s.Session.GetAccount().Balance(s.Market.QuoteCurrency)
|
||||||
|
if !ok {
|
||||||
|
log.Errorf("unable to get quoteCurrency")
|
||||||
|
return
|
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|
}
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|
price := s.GetLastPrice()
|
||||||
|
if s.Position.IsClosed() || s.Position.IsDust(price) {
|
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|
/*if s.drift.PercentageChange(2).Abs().Last() <= 0.5 {
|
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|
return
|
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|
}*/
|
||||||
|
if s.drift.Last() <= 0 && s.drift.Index(1) > 0 {
|
||||||
|
_, err := s.GeneralOrderExecutor.SubmitOrders(ctx, types.SubmitOrder{
|
||||||
|
Symbol: s.Symbol,
|
||||||
|
Side: types.SideTypeSell,
|
||||||
|
Type: types.OrderTypeLimitMaker,
|
||||||
|
Price: price,
|
||||||
|
StopPrice: hlc3.Add(fixedpoint.NewFromFloat(s.atr.Last()/2)),
|
||||||
|
Quantity: baseBalance.Available,
|
||||||
|
})
|
||||||
|
if err != nil {
|
||||||
|
log.WithError(err).Errorf("cannot place order")
|
||||||
|
return
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if s.drift.Last() >= 0 && s.drift.Index(1) < 0 {
|
||||||
|
_, err := s.GeneralOrderExecutor.SubmitOrders(ctx, types.SubmitOrder{
|
||||||
|
Symbol: s.Symbol,
|
||||||
|
Side: types.SideTypeBuy,
|
||||||
|
Type: types.OrderTypeLimitMaker,
|
||||||
|
Price: price,
|
||||||
|
StopPrice: hlc3.Sub(fixedpoint.NewFromFloat(s.atr.Last()/2)),
|
||||||
|
Quantity: quoteBalance.Available.Div(price),
|
||||||
|
})
|
||||||
|
if err != nil {
|
||||||
|
log.WithError(err).Errorf("cannot place order")
|
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|
return
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
if (s.drift.Last() <= 0 && s.drift.Index(1) > 0) ||
|
||||||
|
(s.drift.Last() >= 0 && s.drift.Index(1) < 0 ) {
|
||||||
|
s.GeneralOrderExecutor.ClosePosition(ctx, fixedpoint.One)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
})
|
||||||
|
|
||||||
|
s.Graceful.OnShutdown(func(ctx context.Context, wg *sync.WaitGroup) {
|
||||||
|
_, _ = fmt.Fprintln(os.Stderr, s.TradeStats.String())
|
||||||
|
wg.Done()
|
||||||
|
})
|
||||||
|
return nil
|
||||||
|
}
|
|
@ -15,6 +15,7 @@ import (
|
||||||
"github.com/c9s/bbgo/pkg/fixedpoint"
|
"github.com/c9s/bbgo/pkg/fixedpoint"
|
||||||
"github.com/c9s/bbgo/pkg/indicator"
|
"github.com/c9s/bbgo/pkg/indicator"
|
||||||
"github.com/c9s/bbgo/pkg/types"
|
"github.com/c9s/bbgo/pkg/types"
|
||||||
|
"github.com/c9s/bbgo/pkg/util"
|
||||||
)
|
)
|
||||||
|
|
||||||
const ID = "ewo_dgtrd"
|
const ID = "ewo_dgtrd"
|
||||||
|
@ -114,11 +115,6 @@ func (s *Strategy) Subscribe(session *bbgo.ExchangeSession) {
|
||||||
}
|
}
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
type UpdatableSeries interface {
|
|
||||||
types.Series
|
|
||||||
Update(value float64)
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
// Refer: https://tw.tradingview.com/script/XZyG5SOx-CCI-Stochastic-and-a-quick-lesson-on-Scalping-Trading-Systems/
|
// Refer: https://tw.tradingview.com/script/XZyG5SOx-CCI-Stochastic-and-a-quick-lesson-on-Scalping-Trading-Systems/
|
||||||
type CCISTOCH struct {
|
type CCISTOCH struct {
|
||||||
cci *indicator.CCI
|
cci *indicator.CCI
|
||||||
|
@ -180,8 +176,8 @@ func (inc *CCISTOCH) SellSignal() bool {
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
type VWEMA struct {
|
type VWEMA struct {
|
||||||
PV UpdatableSeries
|
PV types.UpdatableSeries
|
||||||
V UpdatableSeries
|
V types.UpdatableSeries
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
func (inc *VWEMA) Last() float64 {
|
func (inc *VWEMA) Last() float64 {
|
||||||
|
@ -1010,7 +1006,7 @@ func (s *Strategy) Run(ctx context.Context, orderExecutor bbgo.OrderExecutor, se
|
||||||
bestAsk := ticker.Sell
|
bestAsk := ticker.Sell
|
||||||
var midPrice fixedpoint.Value
|
var midPrice fixedpoint.Value
|
||||||
|
|
||||||
if tryLock(&s.lock) {
|
if util.TryLock(&s.lock) {
|
||||||
if !bestAsk.IsZero() && !bestBid.IsZero() {
|
if !bestAsk.IsZero() && !bestBid.IsZero() {
|
||||||
s.midPrice = bestAsk.Add(bestBid).Div(types.Two)
|
s.midPrice = bestAsk.Add(bestBid).Div(types.Two)
|
||||||
} else if !bestAsk.IsZero() {
|
} else if !bestAsk.IsZero() {
|
||||||
|
|
|
@ -1,16 +1,16 @@
|
||||||
//go:build !go1.18
|
//go:build !go1.18
|
||||||
// +build !go1.18
|
// +build !go1.18
|
||||||
|
|
||||||
package ewoDgtrd
|
package util
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||||||
|
|
||||||
import "sync"
|
import "sync"
|
||||||
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|
||||||
func tryLock(lock *sync.RWMutex) bool {
|
func TryLock(lock *sync.RWMutex) bool {
|
||||||
lock.Lock()
|
lock.Lock()
|
||||||
return true
|
return true
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
func tryRLock(lock *sync.RWMutex) bool {
|
func TryRLock(lock *sync.RWMutex) bool {
|
||||||
lock.RLock()
|
lock.RLock()
|
||||||
return true
|
return true
|
||||||
}
|
}
|
|
@ -1,14 +1,14 @@
|
||||||
//go:build go1.18
|
//go:build go1.18
|
||||||
// +build go1.18
|
// +build go1.18
|
||||||
|
|
||||||
package ewoDgtrd
|
package util
|
||||||
|
|
||||||
import "sync"
|
import "sync"
|
||||||
|
|
||||||
func tryLock(lock *sync.RWMutex) bool {
|
func TryLock(lock *sync.RWMutex) bool {
|
||||||
return lock.TryLock()
|
return lock.TryLock()
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
func tryRLock(lock *sync.RWMutex) bool {
|
func TryRLock(lock *sync.RWMutex) bool {
|
||||||
return lock.TryRLock()
|
return lock.TryRLock()
|
||||||
}
|
}
|
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