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Merge pull request #1357 from c9s/narumi/rma-test-cases
FIX: Fix duplicate RMA values and add test cases
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commit
4f35f21581
72
pkg/indicator/rma_test.go
Normal file
72
pkg/indicator/rma_test.go
Normal file
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@ -0,0 +1,72 @@
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package indicator
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import (
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"encoding/json"
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"testing"
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"github.com/c9s/bbgo/pkg/fixedpoint"
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"github.com/c9s/bbgo/pkg/types"
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"github.com/stretchr/testify/assert"
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)
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/*
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python
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import pandas as pd
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import pandas_ta as ta
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data = [40105.78, 39935.23, 40183.97, 40182.03, 40212.26, 40149.99, 40378.0, 40618.37, 40401.03, 39990.39, 40179.13, 40097.23, 40014.72, 39667.85, 39303.1, 39519.99, 39693.79, 39827.96, 40074.94, 40059.84]
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||||||
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||||||
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close = pd.Series(data)
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result = ta.rma(close, length=14)
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print(result)
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*/
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func Test_RMA(t *testing.T) {
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var bytes = []byte(`[40105.78, 39935.23, 40183.97, 40182.03, 40212.26, 40149.99, 40378.0, 40618.37, 40401.03, 39990.39, 40179.13, 40097.23, 40014.72, 39667.85, 39303.1, 39519.99, 39693.79, 39827.96, 40074.94, 40059.84]`)
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||||||
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var values []fixedpoint.Value
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err := json.Unmarshal(bytes, &values)
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assert.NoError(t, err)
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var kLines []types.KLine
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for _, p := range values {
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kLines = append(kLines, types.KLine{High: p, Low: p, Close: p})
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}
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tests := []struct {
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name string
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window int
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want []float64
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}{
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{
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name: "test_binance_btcusdt_1h",
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window: 14,
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want: []float64{
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40129.841000,
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||||||
|
40041.830291,
|
||||||
|
39988.157743,
|
||||||
|
39958.803719,
|
||||||
|
39946.115094,
|
||||||
|
39958.296741,
|
||||||
|
39967.681562,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
},
|
||||||
|
}
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||||||
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for _, tt := range tests {
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||||||
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t.Run(tt.name, func(t *testing.T) {
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|
rma := RMA{
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IntervalWindow: types.IntervalWindow{Window: tt.window},
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|
Adjust: true,
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}
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rma.CalculateAndUpdate(kLines)
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if assert.Equal(t, len(tt.want), len(rma.Values)-tt.window+1) {
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||||||
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for i, v := range tt.want {
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||||||
|
j := tt.window - 1 + i
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||||||
|
got := rma.Values[j]
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||||||
|
assert.InDelta(t, v, got, 0.01, "Expected rma.slice[%d] to be %v, but got %v", j, v, got)
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}
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|
}
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})
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|
}
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}
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@ -34,23 +34,20 @@ func RMA2(source types.Float64Source, window int, adjust bool) *RMAStream {
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func (s *RMAStream) Calculate(x float64) float64 {
|
func (s *RMAStream) Calculate(x float64) float64 {
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||||||
lambda := 1 / float64(s.window)
|
lambda := 1 / float64(s.window)
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||||||
tmp := 0.0
|
|
||||||
if s.counter == 0 {
|
if s.counter == 0 {
|
||||||
s.sum = 1
|
s.sum = 1
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||||||
tmp = x
|
s.previous = x
|
||||||
} else {
|
} else {
|
||||||
if s.Adjust {
|
if s.Adjust {
|
||||||
s.sum = s.sum*(1-lambda) + 1
|
s.sum = s.sum*(1-lambda) + 1
|
||||||
tmp = s.previous + (x-s.previous)/s.sum
|
s.previous = s.previous + (x-s.previous)/s.sum
|
||||||
} else {
|
} else {
|
||||||
tmp = s.previous*(1-lambda) + x*lambda
|
s.previous = s.previous*(1-lambda) + x*lambda
|
||||||
}
|
}
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||||||
}
|
}
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||||||
s.counter++
|
s.counter++
|
||||||
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s.Slice.Push(tmp)
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return s.previous
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s.previous = tmp
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return tmp
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}
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}
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||||||
func (s *RMAStream) Truncate() {
|
func (s *RMAStream) Truncate() {
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65
pkg/indicator/v2/rma_test.go
Normal file
65
pkg/indicator/v2/rma_test.go
Normal file
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@ -0,0 +1,65 @@
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|
package indicatorv2
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import (
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"encoding/json"
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"testing"
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"github.com/stretchr/testify/assert"
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)
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/*
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python
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import pandas as pd
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import pandas_ta as ta
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|
data = [40105.78, 39935.23, 40183.97, 40182.03, 40212.26, 40149.99, 40378.0, 40618.37, 40401.03, 39990.39, 40179.13, 40097.23, 40014.72, 39667.85, 39303.1, 39519.99, 39693.79, 39827.96, 40074.94, 40059.84]
|
||||||
|
|
||||||
|
close = pd.Series(data)
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|
result = ta.rma(close, length=14)
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|
print(result)
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|
*/
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||||||
|
func Test_RMA2(t *testing.T) {
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|
var bytes = []byte(`[40105.78, 39935.23, 40183.97, 40182.03, 40212.26, 40149.99, 40378.0, 40618.37, 40401.03, 39990.39, 40179.13, 40097.23, 40014.72, 39667.85, 39303.1, 39519.99, 39693.79, 39827.96, 40074.94, 40059.84]`)
|
||||||
|
var values []float64
|
||||||
|
err := json.Unmarshal(bytes, &values)
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|
assert.NoError(t, err)
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prices := ClosePrices(nil)
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for _, v := range values {
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prices.Push(v)
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}
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tests := []struct {
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name string
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|
window int
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|
want []float64
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|
}{
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|
{
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|
name: "test_binance_btcusdt_1h",
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||||||
|
window: 14,
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||||||
|
want: []float64{
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||||||
|
40129.841000,
|
||||||
|
40041.830291,
|
||||||
|
39988.157743,
|
||||||
|
39958.803719,
|
||||||
|
39946.115094,
|
||||||
|
39958.296741,
|
||||||
|
39967.681562,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
},
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
for _, tt := range tests {
|
||||||
|
t.Run(tt.name, func(t *testing.T) {
|
||||||
|
rma := RMA2(prices, tt.window, true)
|
||||||
|
if assert.Equal(t, len(tt.want), len(rma.Slice)-tt.window+1) {
|
||||||
|
for i, v := range tt.want {
|
||||||
|
j := tt.window - 1 + i
|
||||||
|
got := rma.Slice[j]
|
||||||
|
assert.InDelta(t, v, got, 0.01, "Expected rma.slice[%d] to be %v, but got %v", j, v, got)
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|
}
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|
}
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})
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|
}
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}
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