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b7a450327c
commit
75115774f6
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@ -102,7 +102,7 @@ func (environ *Environment) Init(ctx context.Context) (err error) {
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session.lastPrices[symbol] = currentPrice
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||||
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||||
session.klineStores[symbol] = store.NewMarketDataStore(symbol)
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session.marketDataStores[symbol] = store.NewMarketDataStore(symbol)
|
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}
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||||
log.Infof("querying balances...")
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||||
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@ -121,7 +121,7 @@ func (environ *Environment) Init(ctx context.Context) (err error) {
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// update last prices
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stream.OnKLineClosed(func(kline types.KLine) {
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session.lastPrices[kline.Symbol] = kline.Close
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||||
session.klineStores[kline.Symbol].AddKLine(kline)
|
||||
session.marketDataStores[kline.Symbol].AddKLine(kline)
|
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})
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||||
stream.OnTrade(func(trade *types.Trade) {
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@ -30,23 +30,23 @@ type ExchangeSession struct {
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// map: symbol -> []trade
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Trades map[string][]types.Trade
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klineStores map[string]*store.KLineStore
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||||
marketDataStores map[string]*store.MarketDataStore
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}
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||||
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||||
func NewExchangeSession(name string, exchange types.Exchange) *ExchangeSession {
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||||
return &ExchangeSession{
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||||
Name: name,
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||||
Exchange: exchange,
|
||||
Subscriptions: make(map[types.Subscription]types.Subscription),
|
||||
markets: make(map[string]types.Market),
|
||||
Trades: make(map[string][]types.Trade),
|
||||
lastPrices: make(map[string]float64),
|
||||
klineStores: make(map[string]*store.KLineStore),
|
||||
Name: name,
|
||||
Exchange: exchange,
|
||||
Subscriptions: make(map[types.Subscription]types.Subscription),
|
||||
markets: make(map[string]types.Market),
|
||||
Trades: make(map[string][]types.Trade),
|
||||
lastPrices: make(map[string]float64),
|
||||
marketDataStores: make(map[string]*store.MarketDataStore),
|
||||
}
|
||||
}
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||||
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||||
func (session *ExchangeSession) KLineStore(symbol string) (s *store.KLineStore, ok bool) {
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||||
s, ok = session.klineStores[symbol]
|
||||
func (session *ExchangeSession) MarketDataStore(symbol string) (s *store.MarketDataStore, ok bool) {
|
||||
s, ok = session.marketDataStores[symbol]
|
||||
return s, ok
|
||||
}
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@ -9,7 +9,7 @@ import (
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)
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type SMA struct {
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store *store.KLineStore
|
||||
store *store.MarketDataStore
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||||
Window int
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||||
}
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@ -49,9 +49,9 @@ func calculateMovingAverage(klines types.KLineWindow, period int) (values []Indi
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return values
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}
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||||
func (i *SMA) SubscribeStore(store *store.KLineStore) {
|
||||
func (i *SMA) SubscribeStore(store *store.MarketDataStore) {
|
||||
i.store = store
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||||
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||||
// register kline update callback
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||||
store.OnUpdate(i.handleUpdate)
|
||||
// store.OnUpdate(i.handleUpdate)
|
||||
}
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@ -1,17 +0,0 @@
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// Code generated by "callbackgen -type KLineStore"; DO NOT EDIT.
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package store
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import (
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||||
"github.com/c9s/bbgo/pkg/types"
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||||
)
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||||
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||||
func (store *KLineStore) OnUpdate(cb func(kline types.KLine)) {
|
||||
store.updateCallbacks = append(store.updateCallbacks, cb)
|
||||
}
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||||
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||||
func (store *KLineStore) EmitUpdate(kline types.KLine) {
|
||||
for _, cb := range store.updateCallbacks {
|
||||
cb(kline)
|
||||
}
|
||||
}
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@ -4,8 +4,8 @@ import (
|
|||
"github.com/c9s/bbgo/pkg/types"
|
||||
)
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||||
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||||
//go:generate callbackgen -type KLineStore
|
||||
type KLineStore struct {
|
||||
//go:generate callbackgen -type MarketDataStore
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||||
type MarketDataStore struct {
|
||||
Symbol string
|
||||
|
||||
// KLineWindows stores all loaded klines per interval
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||||
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@ -13,11 +13,11 @@ type KLineStore struct {
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|||
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||||
LastKLine types.KLine
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||||
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||||
updateCallbacks []func(kline types.KLine)
|
||||
kLineUpdateCallbacks []func(kline types.KLine)
|
||||
}
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||||
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||||
func NewMarketDataStore(symbol string) *KLineStore {
|
||||
return &KLineStore{
|
||||
func NewMarketDataStore(symbol string) *MarketDataStore {
|
||||
return &MarketDataStore{
|
||||
Symbol: symbol,
|
||||
|
||||
// KLineWindows stores all loaded klines per interval
|
||||
|
@ -25,22 +25,22 @@ func NewMarketDataStore(symbol string) *KLineStore {
|
|||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
func (store *KLineStore) BindStream(stream types.Stream) {
|
||||
func (store *MarketDataStore) BindStream(stream types.Stream) {
|
||||
stream.OnKLineClosed(store.handleKLineClosed)
|
||||
}
|
||||
|
||||
func (store *KLineStore) handleKLineClosed(kline types.KLine) {
|
||||
func (store *MarketDataStore) handleKLineClosed(kline types.KLine) {
|
||||
if kline.Symbol == store.Symbol {
|
||||
store.AddKLine(kline)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
func (store *KLineStore) AddKLine(kline types.KLine) {
|
||||
func (store *MarketDataStore) AddKLine(kline types.KLine) {
|
||||
var interval = types.Interval(kline.Interval)
|
||||
var window = store.KLineWindows[interval]
|
||||
window.Add(kline)
|
||||
|
||||
store.LastKLine = kline
|
||||
|
||||
store.EmitUpdate(kline)
|
||||
store.EmitKLineUpdate(kline)
|
||||
}
|
17
pkg/store/marketdatastore_callbacks.go
Normal file
17
pkg/store/marketdatastore_callbacks.go
Normal file
|
@ -0,0 +1,17 @@
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|||
// Code generated by "callbackgen -type MarketDataStore"; DO NOT EDIT.
|
||||
|
||||
package store
|
||||
|
||||
import (
|
||||
"github.com/c9s/bbgo/pkg/types"
|
||||
)
|
||||
|
||||
func (store *MarketDataStore) OnKLineUpdate(cb func(kline types.KLine)) {
|
||||
store.kLineUpdateCallbacks = append(store.kLineUpdateCallbacks, cb)
|
||||
}
|
||||
|
||||
func (store *MarketDataStore) EmitKLineUpdate(kline types.KLine) {
|
||||
for _, cb := range store.kLineUpdateCallbacks {
|
||||
cb(kline)
|
||||
}
|
||||
}
|
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