mirror of
https://github.com/c9s/bbgo.git
synced 2024-11-25 00:05:15 +00:00
fix: window update in indicators. add: cumulative average, triangular moving average
This commit is contained in:
parent
a8f0c71a53
commit
b3741771e3
15
pkg/indicator/ca_callbacks.go
Normal file
15
pkg/indicator/ca_callbacks.go
Normal file
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@ -0,0 +1,15 @@
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// Code generated by "callbackgen -type CA"; DO NOT EDIT.
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package indicator
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import ()
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func (inc *CA) OnUpdate(cb func(value float64)) {
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inc.UpdateCallbacks = append(inc.UpdateCallbacks, cb)
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}
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func (inc *CA) EmitUpdate(value float64) {
|
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for _, cb := range inc.UpdateCallbacks {
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|
cb(value)
|
||||||
|
}
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||||||
|
}
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63
pkg/indicator/cma.go
Normal file
63
pkg/indicator/cma.go
Normal file
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@ -0,0 +1,63 @@
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|
package indicator
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import (
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"github.com/c9s/bbgo/pkg/types"
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|
)
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// Refer: Cumulative Moving Average, Cumulative Average
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// Refer: https://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average
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//go:generate callbackgen -type CA
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type CA struct {
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Interval types.Interval
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Values types.Float64Slice
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length float64
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|
UpdateCallbacks []func(value float64)
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}
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func (inc *CA) Update(x float64) {
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newVal := (inc.Values.Last()*inc.length + x) / (inc.length + 1.)
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inc.length += 1
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inc.Values.Push(newVal)
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if len(inc.Values) > MaxNumOfEWMA {
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inc.Values = inc.Values[MaxNumOfEWMATruncateSize-1:]
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}
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|
}
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func (inc *CA) Last() float64 {
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||||||
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if len(inc.Values) == 0 {
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return 0
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}
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return inc.Values[len(inc.Values)-1]
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}
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func (inc *CA) Index(i int) float64 {
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||||||
|
if i >= len(inc.Values) {
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|
return 0
|
||||||
|
}
|
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return inc.Values[len(inc.Values)-1-i]
|
||||||
|
}
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||||||
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func (inc *CA) Length() int {
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||||||
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return len(inc.Values)
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|
}
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var _ types.Series = &CA{}
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func (inc *CA) calculateAndUpdate(allKLines []types.KLine) {
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||||||
|
for _, k := range allKLines {
|
||||||
|
inc.Update(k.Close.Float64())
|
||||||
|
inc.EmitUpdate(inc.Last())
|
||||||
|
}
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||||||
|
}
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||||||
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|
func (inc *CA) handleKLineWindowUpdate(interval types.Interval, window types.KLineWindow) {
|
||||||
|
if inc.Interval != interval {
|
||||||
|
return
|
||||||
|
}
|
||||||
|
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||||||
|
inc.calculateAndUpdate(window)
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|
}
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||||||
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||||||
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func (inc *CA) Bind(updater KLineWindowUpdater) {
|
||||||
|
updater.OnKLineWindowUpdate(inc.handleKLineWindowUpdate)
|
||||||
|
}
|
|
@ -49,10 +49,15 @@ func (inc *DEMA) Length() int {
|
||||||
var _ types.Series = &DEMA{}
|
var _ types.Series = &DEMA{}
|
||||||
|
|
||||||
func (inc *DEMA) calculateAndUpdate(allKLines []types.KLine) {
|
func (inc *DEMA) calculateAndUpdate(allKLines []types.KLine) {
|
||||||
|
if inc.a1 == nil {
|
||||||
for _, k := range allKLines {
|
for _, k := range allKLines {
|
||||||
inc.Update(k.Close.Float64())
|
inc.Update(k.Close.Float64())
|
||||||
inc.EmitUpdate(inc.Last())
|
inc.EmitUpdate(inc.Last())
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
inc.Update(allKLines[len(allKLines)-1].Close.Float64())
|
||||||
|
inc.EmitUpdate(inc.Last())
|
||||||
|
}
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
func (inc *DEMA) handleKLineWindowUpdate(interval types.Interval, window types.KLineWindow) {
|
func (inc *DEMA) handleKLineWindowUpdate(interval types.Interval, window types.KLineWindow) {
|
||||||
|
|
|
@ -30,14 +30,23 @@ func (inc *HULL) Update(value float64) {
|
||||||
}
|
}
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||||||
|
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||||||
func (inc *HULL) Last() float64 {
|
func (inc *HULL) Last() float64 {
|
||||||
|
if inc.result == nil {
|
||||||
|
return 0
|
||||||
|
}
|
||||||
return inc.result.Last()
|
return inc.result.Last()
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
func (inc *HULL) Index(i int) float64 {
|
func (inc *HULL) Index(i int) float64 {
|
||||||
|
if inc.result == nil {
|
||||||
|
return 0
|
||||||
|
}
|
||||||
return inc.result.Index(i)
|
return inc.result.Index(i)
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
func (inc *HULL) Length() int {
|
func (inc *HULL) Length() int {
|
||||||
|
if inc.result == nil {
|
||||||
|
return 0
|
||||||
|
}
|
||||||
return inc.result.Length()
|
return inc.result.Length()
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
@ -6,6 +6,7 @@ import (
|
||||||
"github.com/c9s/bbgo/pkg/types"
|
"github.com/c9s/bbgo/pkg/types"
|
||||||
)
|
)
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||||||
|
|
||||||
|
// Refer: Running Moving Average
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||||||
//go:generate callbackgen -type RMA
|
//go:generate callbackgen -type RMA
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||||||
type RMA struct {
|
type RMA struct {
|
||||||
types.IntervalWindow
|
types.IntervalWindow
|
||||||
|
|
|
@ -54,10 +54,15 @@ func (inc *TEMA) Length() int {
|
||||||
var _ types.Series = &TEMA{}
|
var _ types.Series = &TEMA{}
|
||||||
|
|
||||||
func (inc *TEMA) calculateAndUpdate(allKLines []types.KLine) {
|
func (inc *TEMA) calculateAndUpdate(allKLines []types.KLine) {
|
||||||
|
if inc.A1 == nil {
|
||||||
for _, k := range allKLines {
|
for _, k := range allKLines {
|
||||||
inc.Update(k.Close.Float64())
|
inc.Update(k.Close.Float64())
|
||||||
inc.EmitUpdate(inc.Last())
|
inc.EmitUpdate(inc.Last())
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
inc.Update(allKLines[len(allKLines)-1].Close.Float64())
|
||||||
|
inc.EmitUpdate(inc.Last())
|
||||||
|
}
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
func (inc *TEMA) handleKLineWindowUpdate(interval types.Interval, window types.KLineWindow) {
|
func (inc *TEMA) handleKLineWindowUpdate(interval types.Interval, window types.KLineWindow) {
|
||||||
|
|
|
@ -53,7 +53,7 @@ func (inc *TILL) Update(value float64) {
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
func (inc *TILL) Last() float64 {
|
func (inc *TILL) Last() float64 {
|
||||||
if inc.e1.Length() == 0 {
|
if inc.e1 == nil || inc.e1.Length() == 0 {
|
||||||
return 0
|
return 0
|
||||||
}
|
}
|
||||||
e3 := inc.e3.Last()
|
e3 := inc.e3.Last()
|
||||||
|
@ -64,7 +64,7 @@ func (inc *TILL) Last() float64 {
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
func (inc *TILL) Index(i int) float64 {
|
func (inc *TILL) Index(i int) float64 {
|
||||||
if inc.e1.Length() <= i {
|
if inc.e1 == nil || inc.e1.Length() <= i {
|
||||||
return 0
|
return 0
|
||||||
}
|
}
|
||||||
e3 := inc.e3.Index(i)
|
e3 := inc.e3.Index(i)
|
||||||
|
@ -75,6 +75,9 @@ func (inc *TILL) Index(i int) float64 {
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
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||||||
func (inc *TILL) Length() int {
|
func (inc *TILL) Length() int {
|
||||||
|
if inc.e1 == nil {
|
||||||
|
return 0
|
||||||
|
}
|
||||||
return inc.e1.Length()
|
return inc.e1.Length()
|
||||||
}
|
}
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||||||
|
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||||||
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|
73
pkg/indicator/tma.go
Normal file
73
pkg/indicator/tma.go
Normal file
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@ -0,0 +1,73 @@
|
||||||
|
package indicator
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||||||
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||||||
|
import (
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|
"github.com/c9s/bbgo/pkg/types"
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||||||
|
)
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|
// Refer: Triangular Moving Average
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||||||
|
// Refer URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/移動平均
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//go:generate callbackgen -type TMA
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||||||
|
type TMA struct {
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||||||
|
types.IntervalWindow
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||||||
|
s1 *SMA
|
||||||
|
s2 *SMA
|
||||||
|
UpdateCallbacks []func(value float64)
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||||||
|
}
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||||||
|
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||||||
|
func (inc *TMA) Update(value float64) {
|
||||||
|
if inc.s1 == nil {
|
||||||
|
w := (inc.Window + 1) / 2
|
||||||
|
inc.s1 = &SMA{IntervalWindow: types.IntervalWindow{inc.Interval, w}}
|
||||||
|
inc.s2 = &SMA{IntervalWindow: types.IntervalWindow{inc.Interval, w}}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
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||||||
|
inc.s1.Update(value)
|
||||||
|
inc.s2.Update(inc.s1.Last())
|
||||||
|
}
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||||||
|
|
||||||
|
func (inc *TMA) Last() float64 {
|
||||||
|
if inc.s2 == nil {
|
||||||
|
return 0
|
||||||
|
}
|
||||||
|
return inc.s2.Last()
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
func (inc *TMA) Index(i int) float64 {
|
||||||
|
if inc.s2 == nil {
|
||||||
|
return 0
|
||||||
|
}
|
||||||
|
return inc.s2.Index(i)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
func (inc *TMA) Length() int {
|
||||||
|
if inc.s2 == nil {
|
||||||
|
return 0
|
||||||
|
}
|
||||||
|
return inc.s2.Length()
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
var _ types.Series = &TMA{}
|
||||||
|
|
||||||
|
func (inc *TMA) calculateAndUpdate(allKLines []types.KLine) {
|
||||||
|
if inc.s1 == nil {
|
||||||
|
for _, k := range allKLines {
|
||||||
|
inc.Update(k.Close.Float64())
|
||||||
|
inc.EmitUpdate(inc.Last())
|
||||||
|
}
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
inc.Update(allKLines[len(allKLines)-1].Close.Float64())
|
||||||
|
inc.EmitUpdate(inc.Last())
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
func (inc *TMA) handleKLineWindowUpdate(interval types.Interval, window types.KLineWindow) {
|
||||||
|
if inc.Interval != interval {
|
||||||
|
return
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
inc.calculateAndUpdate(window)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
func (inc *TMA) Bind(updater KLineWindowUpdater) {
|
||||||
|
updater.OnKLineWindowUpdate(inc.handleKLineWindowUpdate)
|
||||||
|
}
|
15
pkg/indicator/tma_callbacks.go
Normal file
15
pkg/indicator/tma_callbacks.go
Normal file
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
||||||
|
// Code generated by "callbackgen -type TMA"; DO NOT EDIT.
|
||||||
|
|
||||||
|
package indicator
|
||||||
|
|
||||||
|
import ()
|
||||||
|
|
||||||
|
func (inc *TMA) OnUpdate(cb func(value float64)) {
|
||||||
|
inc.UpdateCallbacks = append(inc.UpdateCallbacks, cb)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
func (inc *TMA) EmitUpdate(value float64) {
|
||||||
|
for _, cb := range inc.UpdateCallbacks {
|
||||||
|
cb(value)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
|
@ -69,10 +69,15 @@ func (inc *VIDYA) Length() int {
|
||||||
var _ types.Series = &VIDYA{}
|
var _ types.Series = &VIDYA{}
|
||||||
|
|
||||||
func (inc *VIDYA) calculateAndUpdate(allKLines []types.KLine) {
|
func (inc *VIDYA) calculateAndUpdate(allKLines []types.KLine) {
|
||||||
|
if inc.input.Length() == 0 {
|
||||||
for _, k := range allKLines {
|
for _, k := range allKLines {
|
||||||
inc.Update(k.Close.Float64())
|
inc.Update(k.Close.Float64())
|
||||||
inc.EmitUpdate(inc.Last())
|
inc.EmitUpdate(inc.Last())
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
inc.Update(allKLines[len(allKLines)-1].Close.Float64())
|
||||||
|
inc.EmitUpdate(inc.Last())
|
||||||
|
}
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
func (inc *VIDYA) handleKLineWindowUpdate(interval types.Interval, window types.KLineWindow) {
|
func (inc *VIDYA) handleKLineWindowUpdate(interval types.Interval, window types.KLineWindow) {
|
||||||
|
|
|
@ -7,6 +7,7 @@ import (
|
||||||
|
|
||||||
// Refer: Welles Wilder's Moving Average
|
// Refer: Welles Wilder's Moving Average
|
||||||
// Refer URL: http://fxcorporate.com/help/MS/NOTFIFO/i_WMA.html
|
// Refer URL: http://fxcorporate.com/help/MS/NOTFIFO/i_WMA.html
|
||||||
|
// TODO: Cannot see any difference between RMA and this
|
||||||
|
|
||||||
const MaxNumOfWWMA = 5_000
|
const MaxNumOfWWMA = 5_000
|
||||||
const MaxNumOfWWMATruncateSize = 100
|
const MaxNumOfWWMATruncateSize = 100
|
||||||
|
|
|
@ -19,14 +19,23 @@ type ZLEMA struct {
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
func (inc *ZLEMA) Index(i int) float64 {
|
func (inc *ZLEMA) Index(i int) float64 {
|
||||||
|
if inc.zlema == nil {
|
||||||
|
return 0
|
||||||
|
}
|
||||||
return inc.zlema.Index(i)
|
return inc.zlema.Index(i)
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
func (inc *ZLEMA) Last() float64 {
|
func (inc *ZLEMA) Last() float64 {
|
||||||
|
if inc.zlema == nil {
|
||||||
|
return 0
|
||||||
|
}
|
||||||
return inc.zlema.Last()
|
return inc.zlema.Last()
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
func (inc *ZLEMA) Length() int {
|
func (inc *ZLEMA) Length() int {
|
||||||
|
if inc.zlema == nil {
|
||||||
|
return 0
|
||||||
|
}
|
||||||
return inc.zlema.Length()
|
return inc.zlema.Length()
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -49,10 +58,15 @@ func (inc *ZLEMA) Update(value float64) {
|
||||||
var _ types.Series = &ZLEMA{}
|
var _ types.Series = &ZLEMA{}
|
||||||
|
|
||||||
func (inc *ZLEMA) calculateAndUpdate(allKLines []types.KLine) {
|
func (inc *ZLEMA) calculateAndUpdate(allKLines []types.KLine) {
|
||||||
|
if inc.zlema == nil {
|
||||||
for _, k := range allKLines {
|
for _, k := range allKLines {
|
||||||
inc.Update(k.Close.Float64())
|
inc.Update(k.Close.Float64())
|
||||||
inc.EmitUpdate(inc.Last())
|
inc.EmitUpdate(inc.Last())
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
inc.Update(allKLines[len(allKLines)-1].Close.Float64())
|
||||||
|
inc.EmitUpdate(inc.Last())
|
||||||
|
}
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
func (inc *ZLEMA) handleKLineWindowUpdate(interval types.Interval, window types.KLineWindow) {
|
func (inc *ZLEMA) handleKLineWindowUpdate(interval types.Interval, window types.KLineWindow) {
|
||||||
|
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