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feature: add Ehler's Super smoother filter
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f4c4d631f8
114
pkg/indicator/ssf.go
Normal file
114
pkg/indicator/ssf.go
Normal file
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@ -0,0 +1,114 @@
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package indicator
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import (
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"math"
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"github.com/c9s/bbgo/pkg/types"
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)
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// Refer: https://easylanguagemastery.com/indicators/predictive-indicators/
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// Refer: https://github.com/twopirllc/pandas-ta/blob/main/pandas_ta/overlap/ssf.py
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// Ehler's Super Smoother Filter
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//
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// John F. Ehlers's solution to reduce lag and remove aliasing noise with his
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// research in aerospace analog filter design. This indicator comes with two
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// versions determined by the keyword poles. By default, it uses two poles but
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// there is an option for three poles. Since SSF is a (Resursive) Digital Filter,
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// the number of poles determine how many prior recursive SSF bars to include in
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// the design of the filter. So two poles uses two prior SSF bars and three poles
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// uses three prior SSF bars for their filter calculations.
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//
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//go:generate callbackgen -type SSF
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type SSF struct {
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types.IntervalWindow
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Poles int
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c1 float64
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c2 float64
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c3 float64
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c4 float64
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Values types.Float64Slice
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UpdateCallbacks []func(value float64)
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}
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func (inc *SSF) Update(value float64) {
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if inc.Poles == 3 {
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if inc.Values == nil {
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x := math.Pi / float64(inc.Window)
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a0 := math.Exp(-x)
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b0 := 2. * a0 * math.Cos(math.Sqrt(3.)*x)
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c0 := a0 * a0
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inc.c4 = c0 * c0
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inc.c3 = -c0 * (1. + b0)
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inc.c2 = c0 + b0
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inc.c1 = 1. - inc.c2 - inc.c3 - inc.c4
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inc.Values = types.Float64Slice{}
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}
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result := inc.c1*value +
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inc.c2*inc.Values.Index(0) +
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||||||
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inc.c3*inc.Values.Index(1) +
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||||||
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inc.c4*inc.Values.Index(2)
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inc.Values.Push(result)
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} else { // poles == 2
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if inc.Values == nil {
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x := math.Pi * math.Sqrt(2.) / float64(inc.Window)
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a0 := math.Exp(-x)
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inc.c3 = -a0 * a0
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|
inc.c2 = 2. * a0 * math.Cos(x)
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inc.c1 = 1. - inc.c2 - inc.c3
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|
inc.Values = types.Float64Slice{}
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|
}
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|
result := inc.c1*value +
|
||||||
|
inc.c2*inc.Values.Index(0) +
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||||||
|
inc.c3*inc.Values.Index(1)
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||||||
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inc.Values.Push(result)
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|
}
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}
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func (inc *SSF) Index(i int) float64 {
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if inc.Values == nil {
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return 0.0
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}
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return inc.Values.Index(i)
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}
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func (inc *SSF) Length() int {
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if inc.Values == nil {
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return 0
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}
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return inc.Values.Length()
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}
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func (inc *SSF) Last() float64 {
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if inc.Values == nil {
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return 0.0
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}
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return inc.Values.Last()
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}
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var _ types.Series = &SSF{}
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func (inc *SSF) calculateAndUpdate(allKLines []types.KLine) {
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if inc.Values == nil {
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for _, k := range allKLines {
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inc.Update(k.Close.Float64())
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inc.EmitUpdate(inc.Last())
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}
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} else {
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inc.Update(allKLines[len(allKLines)-1].Close.Float64())
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inc.EmitUpdate(inc.Last())
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|
}
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|
}
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func (inc *SSF) handleKLineWindowUpdate(interval types.Interval, window types.KLineWindow) {
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if inc.Interval != interval {
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return
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}
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inc.calculateAndUpdate(window)
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}
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func (inc *SSF) Bind(updater KLineWindowUpdater) {
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updater.OnKLineWindowUpdate(inc.handleKLineWindowUpdate)
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|
}
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15
pkg/indicator/ssf_callbacks.go
Normal file
15
pkg/indicator/ssf_callbacks.go
Normal file
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@ -0,0 +1,15 @@
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// Code generated by "callbackgen -type SSF"; DO NOT EDIT.
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package indicator
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import ()
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func (inc *SSF) OnUpdate(cb func(value float64)) {
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inc.UpdateCallbacks = append(inc.UpdateCallbacks, cb)
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}
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func (inc *SSF) EmitUpdate(value float64) {
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for _, cb := range inc.UpdateCallbacks {
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|
cb(value)
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}
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|
}
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71
pkg/indicator/ssf_test.go
Normal file
71
pkg/indicator/ssf_test.go
Normal file
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@ -0,0 +1,71 @@
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|
package indicator
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import (
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"encoding/json"
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"testing"
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"github.com/c9s/bbgo/pkg/fixedpoint"
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"github.com/c9s/bbgo/pkg/types"
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"github.com/stretchr/testify/assert"
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)
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/*
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python:
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import pandas as pd
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import pandas_ta as ta
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data = pd.Series([0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9])
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size = 5
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result = ta.ssf(data, size, 2)
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|
print(result)
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result = ta.ssf(data, size, 3)
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||||||
|
print(result)
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|
*/
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||||||
|
func Test_SSF(t *testing.T) {
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||||||
|
var Delta = 0.00001
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|
var randomPrices = []byte(`[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]`)
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||||||
|
var input []fixedpoint.Value
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||||||
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if err := json.Unmarshal(randomPrices, &input); err != nil {
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|
panic(err)
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}
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tests := []struct {
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name string
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|
kLines []types.KLine
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|
poles int
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||||||
|
want float64
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||||||
|
next float64
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||||||
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all int
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|
}{
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{
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name: "pole2",
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kLines: buildKLines(input),
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|
poles: 2,
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||||||
|
want: 8.721776,
|
||||||
|
next: 7.723223,
|
||||||
|
all: 30,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
name: "pole3",
|
||||||
|
kLines: buildKLines(input),
|
||||||
|
poles: 3,
|
||||||
|
want: 8.687588,
|
||||||
|
next: 7.668013,
|
||||||
|
all: 30,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
}
|
||||||
|
for _, tt := range tests {
|
||||||
|
t.Run(tt.name, func(t *testing.T) {
|
||||||
|
ssf := SSF{
|
||||||
|
IntervalWindow: types.IntervalWindow{Window: 5},
|
||||||
|
Poles: tt.poles,
|
||||||
|
}
|
||||||
|
ssf.calculateAndUpdate(tt.kLines)
|
||||||
|
assert.InDelta(t, tt.want, ssf.Last(), Delta)
|
||||||
|
assert.InDelta(t, tt.next, ssf.Index(1), Delta)
|
||||||
|
assert.Equal(t, tt.all, ssf.Length())
|
||||||
|
})
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
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