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https://github.com/freqtrade/frequi.git
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Extract backtestResultGeneration to separate function
This commit is contained in:
Matthias
parent
61ba6a836e
commit
69f032ac2e
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@ -75,8 +75,8 @@ import {
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||||||
formatPercent,
|
formatPercent,
|
||||||
formatPrice,
|
formatPrice,
|
||||||
humanizeDurationFromSeconds,
|
humanizeDurationFromSeconds,
|
||||||
isNotUndefined,
|
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||||||
} from '@/shared/formatters';
|
} from '@/shared/formatters';
|
||||||
|
import { generateBacktestMetricRows } from '@/shared/backtestMetrics';
|
||||||
import { TableField, TableItem } from 'bootstrap-vue-next';
|
import { TableField, TableItem } from 'bootstrap-vue-next';
|
||||||
|
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||||||
const props = defineProps({
|
const props = defineProps({
|
||||||
|
|
@ -88,192 +88,9 @@ const formatPriceStake = (price) => {
|
||||||
props.backtestResult.stake_currency
|
props.backtestResult.stake_currency
|
||||||
}`;
|
}`;
|
||||||
};
|
};
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||||||
const getSortedTrades = (backtestResult: StrategyBacktestResult): Trade[] => {
|
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||||||
const sortedTrades = backtestResult.trades
|
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||||||
.slice()
|
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||||||
.sort((a, b) => a.profit_ratio - b.profit_ratio);
|
|
||||||
return sortedTrades;
|
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||||||
};
|
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||||||
|
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||||||
const bestPair = computed((): string => {
|
|
||||||
const trades = getSortedTrades(props.backtestResult);
|
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||||||
if (trades.length === 0) {
|
|
||||||
return 'N/A';
|
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||||||
}
|
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||||||
const value = trades[trades.length - 1];
|
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||||||
return `${value.pair} ${formatPercent(value.profit_ratio, 2)}`;
|
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||||||
});
|
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||||||
const worstPair = computed((): string => {
|
|
||||||
const trades = getSortedTrades(props.backtestResult);
|
|
||||||
if (trades.length === 0) {
|
|
||||||
return 'N/A';
|
|
||||||
}
|
|
||||||
const value = trades[0];
|
|
||||||
return `${value.pair} ${formatPercent(value.profit_ratio, 2)}`;
|
|
||||||
});
|
|
||||||
|
|
||||||
const pairSummary = computed(() => {
|
|
||||||
return props.backtestResult.results_per_pair[props.backtestResult.results_per_pair.length - 1];
|
|
||||||
});
|
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||||||
|
|
||||||
const backtestResultStats = computed(() => {
|
const backtestResultStats = computed(() => {
|
||||||
// Transpose Result into readable format
|
const tmp = generateBacktestMetricRows(props.backtestResult);
|
||||||
const shortMetrics =
|
|
||||||
props.backtestResult?.trade_count_short && props.backtestResult?.trade_count_short > 0
|
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||||||
? [
|
|
||||||
{ '___ ': '___' },
|
|
||||||
{
|
|
||||||
'Long / Short': `${props.backtestResult.trade_count_long} / ${props.backtestResult.trade_count_short}`,
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{
|
|
||||||
'Total profit Long': `${formatPercent(
|
|
||||||
props.backtestResult.profit_total_long || 0,
|
|
||||||
)} | ${formatPriceStake(props.backtestResult.profit_total_long_abs)}`,
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{
|
|
||||||
'Total profit Short': `${formatPercent(
|
|
||||||
props.backtestResult.profit_total_short || 0,
|
|
||||||
)} | ${formatPriceStake(props.backtestResult.profit_total_short_abs)}`,
|
|
||||||
},
|
|
||||||
]
|
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||||||
: [];
|
|
||||||
|
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||||||
const tmp = [
|
|
||||||
{
|
|
||||||
'Total Profit': `${formatPercent(props.backtestResult.profit_total)} | ${formatPriceStake(
|
|
||||||
props.backtestResult.profit_total_abs,
|
|
||||||
)}`,
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{
|
|
||||||
CAGR: `${props.backtestResult.cagr ? formatPercent(props.backtestResult.cagr) : 'N/A'}`,
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{
|
|
||||||
Sortino: `${props.backtestResult.sortino ? props.backtestResult.sortino.toFixed(2) : 'N/A'}`,
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{
|
|
||||||
Sharpe: `${props.backtestResult.sharpe ? props.backtestResult.sharpe.toFixed(2) : 'N/A'}`,
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{
|
|
||||||
Calmar: `${props.backtestResult.calmar ? props.backtestResult.calmar.toFixed(2) : 'N/A'}`,
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{
|
|
||||||
[`Expectancy ${props.backtestResult.expectancy_ratio ? '(ratio)' : ''}`]: `${
|
|
||||||
props.backtestResult.expectancy
|
|
||||||
? props.backtestResult.expectancy_ratio
|
|
||||||
? props.backtestResult.expectancy.toFixed(2) +
|
|
||||||
' (' +
|
|
||||||
props.backtestResult.expectancy_ratio.toFixed(2) +
|
|
||||||
')'
|
|
||||||
: props.backtestResult.expectancy.toFixed(2)
|
|
||||||
: 'N/A'
|
|
||||||
}`,
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{
|
|
||||||
'Profit factor': `${
|
|
||||||
props.backtestResult.profit_factor
|
|
||||||
? formatPrice(props.backtestResult.profit_factor, 3)
|
|
||||||
: 'N/A'
|
|
||||||
}`,
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{
|
|
||||||
'Total trades / Daily Avg Trades': `${props.backtestResult.total_trades} / ${props.backtestResult.trades_per_day}`,
|
|
||||||
},
|
|
||||||
// { 'First trade': props.backtestResult.backtest_fi },
|
|
||||||
// { 'First trade Pair': props.backtestResult.backtest_best_day },
|
|
||||||
{
|
|
||||||
'Best day': `${formatPercent(props.backtestResult.backtest_best_day, 2)} | ${formatPriceStake(
|
|
||||||
props.backtestResult.backtest_best_day_abs,
|
|
||||||
)}`,
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{
|
|
||||||
'Worst day': `${formatPercent(
|
|
||||||
props.backtestResult.backtest_worst_day,
|
|
||||||
2,
|
|
||||||
)} | ${formatPriceStake(props.backtestResult.backtest_worst_day_abs)}`,
|
|
||||||
},
|
|
||||||
|
|
||||||
{
|
|
||||||
'Win/Draw/Loss': `${pairSummary.value.wins} / ${pairSummary.value.draws} / ${
|
|
||||||
pairSummary.value.losses
|
|
||||||
} ${
|
|
||||||
isNotUndefined(pairSummary.value.winrate)
|
|
||||||
? '(WR: ' +
|
|
||||||
formatPercent(
|
|
||||||
props.backtestResult.results_per_pair[
|
|
||||||
props.backtestResult.results_per_pair.length - 1
|
|
||||||
].winrate ?? 0,
|
|
||||||
2,
|
|
||||||
) +
|
|
||||||
')'
|
|
||||||
: ''
|
|
||||||
}`,
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{
|
|
||||||
'Days win/draw/loss': `${props.backtestResult.winning_days} / ${props.backtestResult.draw_days} / ${props.backtestResult.losing_days}`,
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{
|
|
||||||
'Avg. Duration winners': humanizeDurationFromSeconds(
|
|
||||||
props.backtestResult.winner_holding_avg_s,
|
|
||||||
),
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{
|
|
||||||
'Avg. Duration Losers': humanizeDurationFromSeconds(props.backtestResult.loser_holding_avg_s),
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{
|
|
||||||
'Max Consecutive Wins / Loss':
|
|
||||||
props.backtestResult.max_consecutive_wins === undefined
|
|
||||||
? 'N/A'
|
|
||||||
: `${props.backtestResult.max_consecutive_wins} / ${props.backtestResult.max_consecutive_losses}`,
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{ 'Rejected entry signals': props.backtestResult.rejected_signals },
|
|
||||||
{
|
|
||||||
'Entry/Exit timeouts': `${props.backtestResult.timedout_entry_orders} / ${props.backtestResult.timedout_exit_orders}`,
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{
|
|
||||||
'Canceled Trade Entries': props.backtestResult.canceled_trade_entries ?? 'N/A',
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{
|
|
||||||
'Canceled Entry Orders': props.backtestResult.canceled_entry_orders ?? 'N/A',
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{
|
|
||||||
'Replaced Entry Orders': props.backtestResult.replaced_entry_orders ?? 'N/A',
|
|
||||||
},
|
|
||||||
|
|
||||||
...shortMetrics,
|
|
||||||
|
|
||||||
{ ___: '___' },
|
|
||||||
{ 'Min balance': formatPriceStake(props.backtestResult.csum_min) },
|
|
||||||
{ 'Max balance': formatPriceStake(props.backtestResult.csum_max) },
|
|
||||||
{ 'Market change': formatPercent(props.backtestResult.market_change) },
|
|
||||||
{ '___ ': '___' },
|
|
||||||
{
|
|
||||||
'Max Drawdown (Account)': formatPercent(props.backtestResult.max_drawdown_account),
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{
|
|
||||||
'Max Drawdown ABS': formatPriceStake(props.backtestResult.max_drawdown_abs),
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{
|
|
||||||
'Drawdown high | low': `${formatPriceStake(
|
|
||||||
props.backtestResult.max_drawdown_high,
|
|
||||||
)} | ${formatPriceStake(props.backtestResult.max_drawdown_low)}`,
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{ 'Drawdown start': timestampms(props.backtestResult.drawdown_start_ts) },
|
|
||||||
{ 'Drawdown end': timestampms(props.backtestResult.drawdown_end_ts) },
|
|
||||||
{ '___ ': '___' },
|
|
||||||
|
|
||||||
{
|
|
||||||
'Best Pair': `${props.backtestResult.best_pair.key} ${formatPercent(
|
|
||||||
props.backtestResult.best_pair.profit_sum,
|
|
||||||
)}`,
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{
|
|
||||||
'Worst Pair': `${props.backtestResult.worst_pair.key} ${formatPercent(
|
|
||||||
props.backtestResult.worst_pair.profit_sum,
|
|
||||||
)}`,
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{ 'Best single Trade': bestPair.value },
|
|
||||||
{ 'Worst single Trade': worstPair.value },
|
|
||||||
];
|
|
||||||
return formatObjectForTable({ value: tmp }, 'metric');
|
return formatObjectForTable({ value: tmp }, 'metric');
|
||||||
});
|
});
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
||||||
181
src/shared/backtestMetrics.ts
Normal file
181
src/shared/backtestMetrics.ts
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,181 @@
|
||||||
|
import { StrategyBacktestResult, Trade } from '@/types';
|
||||||
|
import {
|
||||||
|
formatPercent,
|
||||||
|
formatPrice,
|
||||||
|
humanizeDurationFromSeconds,
|
||||||
|
isNotUndefined,
|
||||||
|
timestampms,
|
||||||
|
} from './formatters';
|
||||||
|
|
||||||
|
function getSortedTrades(trades: Trade[]): Trade[] {
|
||||||
|
const sortedTrades = trades.slice().sort((a, b) => a.profit_ratio - b.profit_ratio);
|
||||||
|
return sortedTrades;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
function getBestPair(trades: Trade[]) {
|
||||||
|
if (trades.length === 0) {
|
||||||
|
return 'N/A';
|
||||||
|
}
|
||||||
|
const value = trades[trades.length - 1];
|
||||||
|
return `${value.pair} ${formatPercent(value.profit_ratio, 2)}`;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
function getWorstPair(trades: Trade[]) {
|
||||||
|
if (trades.length === 0) {
|
||||||
|
return 'N/A';
|
||||||
|
}
|
||||||
|
const value = trades[0];
|
||||||
|
return `${value.pair} ${formatPercent(value.profit_ratio, 2)}`;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
export function generateBacktestMetricRows(result: StrategyBacktestResult) {
|
||||||
|
const sortedTrades = getSortedTrades(result.trades);
|
||||||
|
const bestPair = getBestPair(sortedTrades);
|
||||||
|
const worstPair = getWorstPair(sortedTrades);
|
||||||
|
const pairSummary = result.results_per_pair[result.results_per_pair.length - 1];
|
||||||
|
|
||||||
|
const formatPriceStake = (price) => {
|
||||||
|
return `${formatPrice(price, result.stake_currency_decimals)} ${result.stake_currency}`;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
// Transpose Result into readable format
|
||||||
|
const shortMetrics =
|
||||||
|
result.trade_count_short && result.trade_count_short > 0
|
||||||
|
? [
|
||||||
|
{ '___ ': '___' },
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'Long / Short': `${result.trade_count_long} / ${result.trade_count_short}`,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'Total profit Long': `${formatPercent(
|
||||||
|
result.profit_total_long || 0,
|
||||||
|
)} | ${formatPriceStake(result.profit_total_long_abs)}`,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'Total profit Short': `${formatPercent(
|
||||||
|
result.profit_total_short || 0,
|
||||||
|
)} | ${formatPriceStake(result.profit_total_short_abs)}`,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
]
|
||||||
|
: [];
|
||||||
|
|
||||||
|
const tmp = [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'Total Profit': `${formatPercent(result.profit_total)} | ${formatPriceStake(
|
||||||
|
result.profit_total_abs,
|
||||||
|
)}`,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
CAGR: `${result.cagr ? formatPercent(result.cagr) : 'N/A'}`,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
Sortino: `${result.sortino ? result.sortino.toFixed(2) : 'N/A'}`,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
Sharpe: `${result.sharpe ? result.sharpe.toFixed(2) : 'N/A'}`,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
Calmar: `${result.calmar ? result.calmar.toFixed(2) : 'N/A'}`,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
[`Expectancy ${result.expectancy_ratio ? '(ratio)' : ''}`]: `${
|
||||||
|
result.expectancy
|
||||||
|
? result.expectancy_ratio
|
||||||
|
? result.expectancy.toFixed(2) + ' (' + result.expectancy_ratio.toFixed(2) + ')'
|
||||||
|
: result.expectancy.toFixed(2)
|
||||||
|
: 'N/A'
|
||||||
|
}`,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'Profit factor': `${result.profit_factor ? formatPrice(result.profit_factor, 3) : 'N/A'}`,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'Total trades / Daily Avg Trades': `${result.total_trades} / ${result.trades_per_day}`,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
// { 'First trade': result.backtest_fi },
|
||||||
|
// { 'First trade Pair': result.backtest_best_day },
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'Best day': `${formatPercent(result.backtest_best_day, 2)} | ${formatPriceStake(
|
||||||
|
result.backtest_best_day_abs,
|
||||||
|
)}`,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'Worst day': `${formatPercent(result.backtest_worst_day, 2)} | ${formatPriceStake(
|
||||||
|
result.backtest_worst_day_abs,
|
||||||
|
)}`,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'Win/Draw/Loss': `${pairSummary.wins} / ${pairSummary.draws} / ${pairSummary.losses} ${
|
||||||
|
isNotUndefined(pairSummary.winrate)
|
||||||
|
? '(WR: ' +
|
||||||
|
formatPercent(
|
||||||
|
result.results_per_pair[result.results_per_pair.length - 1].winrate ?? 0,
|
||||||
|
2,
|
||||||
|
) +
|
||||||
|
')'
|
||||||
|
: ''
|
||||||
|
}`,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'Days win/draw/loss': `${result.winning_days} / ${result.draw_days} / ${result.losing_days}`,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'Avg. Duration winners': humanizeDurationFromSeconds(result.winner_holding_avg_s),
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'Avg. Duration Losers': humanizeDurationFromSeconds(result.loser_holding_avg_s),
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'Max Consecutive Wins / Loss':
|
||||||
|
result.max_consecutive_wins === undefined
|
||||||
|
? 'N/A'
|
||||||
|
: `${result.max_consecutive_wins} / ${result.max_consecutive_losses}`,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{ 'Rejected entry signals': result.rejected_signals },
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'Entry/Exit timeouts': `${result.timedout_entry_orders} / ${result.timedout_exit_orders}`,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'Canceled Trade Entries': result.canceled_trade_entries ?? 'N/A',
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'Canceled Entry Orders': result.canceled_entry_orders ?? 'N/A',
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'Replaced Entry Orders': result.replaced_entry_orders ?? 'N/A',
|
||||||
|
},
|
||||||
|
|
||||||
|
...shortMetrics,
|
||||||
|
|
||||||
|
{ ___: '___' },
|
||||||
|
{ 'Min balance': formatPriceStake(result.csum_min) },
|
||||||
|
{ 'Max balance': formatPriceStake(result.csum_max) },
|
||||||
|
{ 'Market change': formatPercent(result.market_change) },
|
||||||
|
{ '___ ': '___' },
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'Max Drawdown (Account)': formatPercent(result.max_drawdown_account),
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'Max Drawdown ABS': formatPriceStake(result.max_drawdown_abs),
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'Drawdown high | low': `${formatPriceStake(result.max_drawdown_high)} | ${formatPriceStake(
|
||||||
|
result.max_drawdown_low,
|
||||||
|
)}`,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{ 'Drawdown start': timestampms(result.drawdown_start_ts) },
|
||||||
|
{ 'Drawdown end': timestampms(result.drawdown_end_ts) },
|
||||||
|
{ '___ ': '___' },
|
||||||
|
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'Best Pair': `${result.best_pair.key} ${formatPercent(result.best_pair.profit_sum)}`,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'Worst Pair': `${result.worst_pair.key} ${formatPercent(result.worst_pair.profit_sum)}`,
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{ 'Best single Trade': bestPair },
|
||||||
|
{ 'Worst single Trade': worstPair },
|
||||||
|
];
|
||||||
|
return tmp;
|
||||||
|
}
|
||||||
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