trade/doc/strategy.md

策略说明

创建策略项目

创建策略项目可以直接使用模板，也可以全部手动创建

直接使用模板

git clone https://git.qtrade.icu/coin-quant/strategy
cd strategy
# 添加自定义策略

手动创建项目

mkdir strategy
cd strategy
go mod init strategy
# 复制 helper.go，并且修改package
cp $SRC/pkg/helper/helper.go ./define.go
# 创建新的策略
touch demo.go

策略

没一个策略，都是一个go的struct，这个struct一般长这个样子:

package strategy

import (
	. "https://git.qtrade.icu/coin-quant/trademodel"
)

type Demo struct {
	engine Engine // 这个是和引擎交互用的

	position float64 //仓位

	strParam   string
	intParam   int
	floatParam float64
}

// 这个是策略的创建函数，必须是下面这种格式： func  New{struct}() *{struct}
func NewDemo() *Demo {
	return new(Demo)
}

// 这个函数提供策略需要的参数列表，供trade引擎调用
// trade 可以通过在命令行直接输入参数的方式，来传递参数
func (d *Demo) Param() []Param {
	return []Param{
		// 这个函数有 5个参数:
		// 1. 这个Param的key
		// 2. 这个Param的中文简称
		// 3. 这个Param的具体解释
		// 4. 这个Param的默认值
		// 5. 这个Param对应的变量的的指针
		StringParam("str", "字符串参数", "只是一个简单的参数", "15m", &d.strParam),
		IntParam("intparam", "数字参数", "一个简单的数字参数 ", 12, &d.intParam),
		FloatParam("floatparam", "浮点参数", "简单的浮点参数", 1, &d.floatParam),
	}
}

// 这个函数是在策略初始化的时候调用的
// engine就是trade引擎的接口
// params是传入的参数信息
func (d *Demo) Init(engine Engine, params ParamData) {
	// 这里 d.strParam,d.intParam,d.floatParam已经自动解析了，无需再次解析
	d.engine = engine
	// 合并K线，第一个参数是原始K线级别，第二个参数是目标级别，第三个参数是K线合并完成后的回调函数
	engine.Merge("1m", "30m", d.OnCandle30m)
	// 合并K线，第一个参数是原始K线级别，第二个参数是目标级别，第三个参数是K线合并完成后的回调函数
	engine.Merge("1m", "1h", d.OnCandle1h)
}

// 1m K线回调函数
// 在回测中,candle.ID是数据库中的ID
// 在实盘中 candle.ID=-1表示是历史数据,非-1表示正常的实时K线
func (d *Demo) OnCandle(candle *Candle) {
}

// 仓位同步函数， pos 表示仓位， 正数表示多仓，负数表示空仓，price是开仓的价格
func (d *Demo) OnPosition(pos, price float64) {
	d.position = pos
}

// 自己的订单成交时候的回调函数
func (d *Demo) OnTrade(trade *Trade) {

}

// 交易所中实时的成交信息
func (d *Demo) OnTradeMarket(trade *Trade) {

}

// 交易所中实时推送的深度信息，根据交易所限制不同，深度信息也不同
func (d *Demo) OnDepth(depth *Depth) {
}

// Init函数中定义的 30m K线回调函数
// 在回测中,candle.ID是数据库中的ID
// 在实盘中 candle.ID=-1表示是历史数据,非-1表示正常的实时K线
func (d *Demo) OnCandle30m(candle *Candle) {
}

// Init函数中定义的 1h K线回调函数
// 在回测中,candle.ID是数据库中的ID
// 在实盘中 candle.ID=-1表示是历史数据,非-1表示正常的实时K线
func (d *Demo) OnCandle1h(candle *Candle) {
	// 自定义判断逻辑
	//...

	// 可以在策略启动后的任何地方调用交易函数
	// OpenLong,CloseLong,OpenShort,CloseShort,StopLong,StopShort...
	d.engine.OpenLong(candle.Close, 1)
}

Engine说明

Engine的定义如下:

const (
    // 策略运行中
	StatusRunning = 0
    // 策略成功
	StatusSuccess = 1
    // 策略失败
	StatusFail    = -1
)

type Engine interface {
    // 开多，返回order id
	OpenLong(price, amount float64) string
    // 平多，返回order id
	CloseLong(price, amount float64) string
    // 开空，返回order id
	OpenShort(price, amount float64) string
    // 平空，返回order id
	CloseShort(price, amount float64) string
    // 发送 多单止损 订单，返回order id
	StopLong(price, amount float64) string
    // 发送 空单止损 订单，返回order id
	StopShort(price, amount float64) string
    // 取消某个订单，参数是order id
	CancelOrder(string)
    // 取消所有订单
	CancelAllOrder()
    // 执行订单，一般调用上面的就可以了，不用调用这个
	DoOrder(typ trademodel.TradeType, price, amount float64) string
    // 添加指标，指标具体文档在下面
	AddIndicator(name string, params ...int) (ind indicator.CommonIndicator)
    // 获取当前的仓位
	Position() (pos, price float64)
    // 获取当前的余额
	Balance() float64
    // 日志
	Log(v ...interface{})
    // 添加新的订阅事件，当前无需调用
	Watch(watchType string)
    // 发送消息通知，需要添加消息类型的processer才会生效
	SendNotify(title, content, contentType string)
    // 合并K线，src是原始级别，这里固定是1m,dst是目标级别，fn是回调函数
	Merge(src, dst string, fn common.CandleFn)
    // 设置余额，仅在回测时有用
	SetBalance(balance float64)
    // 更新状态，一般无需调用，状态说明见上面的定义
	UpdateStatus(status int, msg string)
}

指标说明

trade内置了一些常见的指标，代码详见 indicator

名称	说明	参数	例子
EMA	只有一个参数表示是一根EMA	数字	AddIndicator("EMA", 9) 长度为9的EMA
EMA	两个参数表示EMA交叉指标	两个数字：快线、慢线	AddIndicator("EMA", 9, 26) 长度为9的EMA和长度为26的EMA
MACD	标准的MACD	三个数字:快线、慢线、dea	AddIndicator("macd",12,26,9)
SMAMACD	使用SMA代替EMA计算的MACD	三个数字:快线、慢线、dea	AddIndicator("macd",12,26,9)
SMA	只有一个参数表示一根SMA	数字	AddIndicator("SMA", 9) 长度为9的SMA
SMA	两个参数表示SMA交叉指标	两个数字：快线、慢线	AddIndicator("SMA", 9, 26) 长度为9的SMA和长度为26的SMA
SSMA	只有一个参数表示一根SSMA	数字	AddIndicator("SSMA", 9) 长度为9的SSMA
SSMA	两个参数表示SSMA交叉指标	两个数字：快线、慢线	AddIndicator("SSMA", 9, 26) 长度为9的SSMA和长度为26的SSMA
STOCHRSI	随机相对强弱指数	4个参数：STOCH窗口长度、RSI窗口长度、平滑k、平滑d	AddIndicator("STOCHRSI", 14,14,3,3)
RSI	只有一个参数表示一根RSI	数字	AddIndicator("RSI", 9)表示一根长度是9的RSI
RSI	两个参数表示RSI交叉指标	两个数字:快线、慢线	AddIndicator("RSI", 9, 26)长度为9的RSI和长度为26的RSI
BOLL	BOLL指标	两个参数：长度、多元	AddIndicator("BOLL", 20,2）

返回值 CommonIndicator 说明

1. 如果是单根指标线，Result()返回当前的值，如果是两个指标线，则返回的是快线的当前值
2. Indicator() 返回一个map 针对有两根线的 EMA/SMA/SSMA/RSI

result: 同Result()的值
fast: 快线的值
slow: 慢线的值
crossUp: 1 表示金叉， 0表示没有金叉
crossDown: 1 表示死叉， 0 表示没有死叉

boll指标

result: 同Result()的值,表示中间的均线的值
top: 上边线的值
bottom: 下边线的值

MACD/SMAMACD/STOCHRSI用这种方法只能获取到Result的值，建议直接使用 NewMACD/NewMACDWithSMA/NewSTOCHRSI方法